Las montañas que vemos durante la mayor parte de la película son las de Sierra Nevada en Granada - España. La nieve tampoco estuvo muy presente y el equipo tuvo que arreglársela, con polímeros y celulosa, para disimular su ausencia. El rodaje se dispuso en tres escenarios: uno a 3.000 metros, otro algo más abajo y el último, próximo a la ciudad de Granada. Entre los enclaves que se vistieron de El Valle de las Lágrimas, están Pradollano, la Hoya de la Mora, Güejar Sierra o la Laguna de las Yeguas. “Había una capa de nieve ficticia y otra de nieve real, así que los actores pasaron muchísimo frío. Jota (Bayona) quería que las reacciones fueran reales. Estuvieron seguros, claro, pero pasaron frío, eso está claro. Pero lo importante es que la experiencia fuera 100% real, tanto para ellos como para el espectador” , declaraba Félix Bergés (uno de los encargados de los efectos visuales) a Infobae .